Cursos

Matemática Financiera I: Teoría de Precios de Opciones

Matemática Financiera II: Productos de Renta Fija

Matemática Financiera III: Evaluación de Precios de Arbitrage.

Profesor: Dra. Elsa Cortina.

Riesgo Financiero: Administración Integrada del Riesgo Financiero - Teoría y Aplicación Práctica.

Profesores: Dra. Elsa Cortina - Lic. Mariano Cané de Estrada

Breve descripción de los cursos

Matemática Financiera I, II y III

En estos cursos se describirán las herramientas cuantitativas de uso práctico en los mercados financieros y los instrumentos matemáticos que se utilizan en la evaluación de derivados. Los temas cubren desde las teorías financieras clásicas, como random walks, Black&Scholes, simulaciones de Monte Carlo, hedging dinámico, no-arbitraje, modelado de tasas de interés y aproximación de yield curves, hasta las últimas ideas en investigación financiera y los modelos recientemente publicados.

En todos los temas se presentará un resumen con ejemplos prácticos y se propondrán problemas concretos para resolver.

Riesgo Financiero

Se brindará a los participantes conocimiento detallado acerca de las técnicas más recientes de identificación, medición y administración del riesgo, para la instrumentación de una estrategia integrada de administración del riesgo.

El curso está orientado tanto a la administración de riesgos de empresas cuya actividad es la producción de bienes y provisión de servicios, como a aquellas de naturaleza financiera.

Seminario sobre VaR y Administración Integrada del Riesgo Financiero.

Brindar a los participantes conocimientos acerca de las más recientes técnicas de identificación, medición y administración del riesgo, para la instrumentación de una estrategia integrada de administración del riesgo. El seminario está orientado tanto a la administración de riesgos de empresas cuya actividad es la producción de bienes y provisión de servicios, como a aquellas de naturaleza financiera.

Requerimientos

Matemática Financiera I. Los asistentes a este curso deberían conocer los siguientes conceptos básicos: funciones de una variable, límite, derivada e integral en una variable; desarrollo en serie de Taylor; funciones de dos variables; derivadas parciales.

Matemática Financiera II. Los asistentes a este curso deberían conocer, además de lo requerido para el curso anterior, conceptos de cálculo estocástico (integral de Ito, lema de Ito, ecuaciones diferenciales estocásticas, teorema de Girsanov).

Matemática Financiera III. Los asistentes a este curso deberían conocer conceptos básicos de cálculo clásico, en una y dos variables, y de estadística (e.g. variable aleatoria, distribuciones normal y log-normal, momentos de una distribución, etc.).

Riesgo Financiero. No se requiere un manejo técnico especializado, sin embargo los participantes del curso deberían contar con conocimientos básicos de estadística, teoría financiera en general y, particularmente, de instrumentos derivados. Dado que el curso utiliza aplicaciones basadas en Excel para ilustrar diversas técnicas, los participantes deberían estar familiarizados con este programa.

Seminario sobre VaR y Administración Integrada del Riesgo Financiero. Idem anterior.

Información adicional: Cecilia Farias

Programas

Los programas de los curso se pueden bajar en formato rtf